Retorna a volatilidade implícita e as gregas (delta, gamma, theta, vega e rho) de cada série de um vencimento, calculadas sobre o preço de fechamento.

Use para comparar a IV entre strikes, montar um smile de volatilidade e medir a exposição de uma carteira de opções.

timeToExpirationYears usa dias corridos até o vencimento divididos por 365. Por exemplo, 17 dias correspondem a 17 / 365 = 0.04657534.

impliedVolatility é anual, em decimal. Para um dia corrido, use impliedVolatility / sqrt(365). Para d dias corridos, use impliedVolatility * sqrt(d / 365).

A divisão por sqrt(252) pressupõe 252 pregões por ano. Ela expressa outra convenção diária e não altera o prazo usado no cálculo da opção.

O cálculo usa só o fechamento negociado. Série sem negócio no dia não tem cálculo: os campos calculados vêm null e nullReason diz o motivo.

theta vem por ano. vega e rho medem o efeito de uma variação de 1,00 na volatilidade e no juro. Divida por 100 para ter o efeito de 1 ponto percentual.

Séries americanas usam árvore binomial. Séries europeias usam Black-Scholes-Merton. dividendYield considera só os dividendos anunciados até a data do cálculo.

Disponível no plano Pro. Sem token, aceita só underlying=PETR4.

{
  "underlying": "PETR4",
  "expirationDate": "2026-12-18",
  "date": "2026-05-29",
  "analytics": [
    {
      "symbol": "PETRF783",
      "underlyingSymbol": "PETR4",
      "side": "call",
      "market": "equity",
      "optionStyle": "european",
      "strike": 7.29,
      "allocationRoundLot": 100,
      "expirationDate": "2026-12-18",
      "firstTradeDate": "2026-04-24",
      "lastTradeDate": "2026-06-01",
      "openInterest": 12500,
      "openInterestChange": 350,
      "openInterestDate": "2026-06-01",
      "date": "2026-05-29",
      "model": "black-scholes-merton",
      "priceSource": "close",
      "underlyingPrice": 42,
      "optionPrice": 34.8,
      "riskFreeRate": 0.145,
      "dividendYield": 0,
      "timeToExpirationYears": 0.057534248,
      "impliedVolatility": 3.0155768,
      "delta": 0.99739844,
      "gamma": 0.0002648198,
      "theta": -3.1521828,
      "vega": 0.08104867,
      "rho": 0.4079601,
      "confidence": "medium",
      "nullReason": null
    }
  ],
  "requestedAt": "2026-06-02T12:00:00.000Z",
  "took": 9
}