BRbrapi-dev
Opções sobre Futuros

Gregas e IV de opções sobre futuros

Changed on

Retorna a volatilidade implícita e as gregas (delta, gamma, theta, vega e rho) de cada série de opções sobre futuro de um vencimento, calculadas sobre o preço de fechamento.

Use para comparar a IV entre strikes, montar um smile de volatilidade e medir a exposição de uma carteira de opções.

timeToExpirationYears usa dias corridos até o vencimento divididos por 365. Por exemplo, 17 dias correspondem a 17 / 365 = 0.04657534.

impliedVolatility é anual, em decimal. Para um dia corrido, use impliedVolatility / sqrt(365). Para d dias corridos, use impliedVolatility * sqrt(d / 365).

A divisão por sqrt(252) pressupõe 252 pregões por ano. Ela expressa outra convenção diária e não altera o prazo usado no cálculo da opção.

Sem negócio no dia, o cálculo usa referencePrice. Nesses casos, priceSource vem referencePrice e confidence vem low. Sem preço, os campos calculados vêm null e nullReason diz o motivo.

theta vem por ano. vega e rho medem o efeito de uma variação de 1,00 na volatilidade e no juro. Divida por 100 para ter o efeito de 1 ponto percentual.

Séries americanas usam árvore binomial sobre o futuro. Séries europeias usam Black-76. A maioria das opções sobre futuros é americana.

Disponível no plano Pro. Sem token, aceita só underlying=BGI.

get/api/v2/futures/options/analytics

Request

  • Base URL
    https://brapi.dev
  • URL
    https://brapi.dev/api/v2/futures/options/analytics
  • Auth
    HTTP bearer

Query parameters

underlyingstring required

Código do ativo do futuro. Ex.: BGI.

Example:BGI
expirationDatestring required

Data de vencimento, no formato YYYY-MM-DD. Veja os vencimentos em /expirations.

Example:2027-08-31
datestring

Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: último pregão disponível.

side'call' | 'put'

Filtra por call ou put. Sem o filtro, retorna os dois.

minStrikenumber nullable

Strike mínimo.

maxStrikenumber nullable

Strike máximo.

limitinteger

Número máximo de séries na resposta. Padrão: todas as séries do filtro.

Example:50

Response

Análises retornadas com sucesso.

underlyingstring required
expirationDatestring required
datestring required
requestedAtstring date-time required

Data e hora da requisição em ISO 8601.

tookinteger required

Tempo de processamento, em milissegundos.

Example response

{
  "underlying": "BGI",
  "expirationDate": "2027-08-31",
  "date": "2026-05-29",
  "analytics": [
    {
      "symbol": "BGIM26C028000",
      "underlyingAsset": "BGI",
      "underlyingFuture": null,
      "optionType": "call",
      "optionStyle": "american",
      "segment": "agribusiness",
      "strike": 280,
      "expirationDate": "2027-08-31",
      "firstTradeDate": "2026-03-09",
      "lastTradeDate": "2027-08-31",
      "contractMultiplier": 330,
      "allocationRoundLot": 1,
      "exerciseType": null,
      "automaticExercise": null,
      "premiumUpfront": true,
      "isin": "BRBMEFCBMMP7",
      "cficCode": "OCAFPS",
      "date": "2026-05-29",
      "model": "cox-ross-rubinstein-futures",
      "priceSource": "referencePrice",
      "underlyingPrice": 345.65,
      "optionPrice": 65.66,
      "riskFreeRate": 0.145,
      "dividendYield": 0,
      "timeToExpirationYears": 0.087671235,
      "impliedVolatility": 0.33742568,
      "delta": 0.99461865,
      "gamma": 0.0014397058,
      "theta": -1.7623149,
      "vega": 1.3298614,
      "rho": -0.4161327,
      "confidence": "low",
      "nullReason": null,
      "openInterest": 2441,
      "openInterestChange": -22,
      "openInterestDate": "2026-06-01"
    }
  ],
  "requestedAt": "2026-06-02T12:00:00.000Z",
  "took": 41
}

Changes

  • 40fae0b2d5fbRevision changes
    • info

      added the required property // to the response with the status

    • info

      added the required property // to the response with the status

    • info

      added the required property // to the response with the status

  • abb7cb3b8676Revision changes
    • info

      endpoint added