--- title: "Gregas e IV de opções sobre futuros" method: GET path: "/api/v2/futures/options/analytics" tags: ["Opções sobre Futuros"] --- # Gregas e IV de opções sobre futuros `GET /api/v2/futures/options/analytics` ## Request - Base URL: `https://brapi.dev` - URL: `https://brapi.dev/api/v2/futures/options/analytics` - Auth: HTTP bearer Retorna a volatilidade implícita e as gregas (delta, gamma, theta, vega e rho) de cada série de opções sobre futuro de um vencimento, calculadas sobre o preço de fechamento. Use para comparar a IV entre strikes, montar um smile de volatilidade e medir a exposição de uma carteira de opções. `timeToExpirationYears` usa dias corridos até o vencimento divididos por 365. Por exemplo, 17 dias correspondem a `17 / 365 = 0.04657534`. `impliedVolatility` é anual, em decimal. Para um dia corrido, use `impliedVolatility / sqrt(365)`. Para `d` dias corridos, use `impliedVolatility * sqrt(d / 365)`. A divisão por `sqrt(252)` pressupõe 252 pregões por ano. Ela expressa outra convenção diária e não altera o prazo usado no cálculo da opção. Sem negócio no dia, o cálculo usa `referencePrice`. Nesses casos, `priceSource` vem `referencePrice` e `confidence` vem `low`. Sem preço, os campos calculados vêm `null` e `nullReason` diz o motivo. `theta` vem por ano. `vega` e `rho` medem o efeito de uma variação de 1,00 na volatilidade e no juro. Divida por 100 para ter o efeito de 1 ponto percentual. Séries americanas usam árvore binomial sobre o futuro. Séries europeias usam Black-76. A maioria das opções sobre futuros é americana. Disponível no plano Pro. Sem token, aceita só `underlying=BGI`. ## Query parameters - `underlying` string, required: Código do ativo do futuro. Ex.: `BGI`. - `expirationDate` string, required: Data de vencimento, no formato YYYY-MM-DD. Veja os vencimentos em `/expirations`. - `date` string: Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: último pregão disponível. - `side` 'call' | 'put': Filtra por `call` ou `put`. Sem o filtro, retorna os dois. - `minStrike` number, nullable: Strike mínimo. - `maxStrike` number, nullable: Strike máximo. - `limit` integer: Número máximo de séries na resposta. Padrão: todas as séries do filtro. ## Response `200` Análises retornadas com sucesso. - FutureOptionAnalyticsResponse - `underlying` string, required - `expirationDate` string, required - `date` string, required - `analytics` FutureOptionAnalyticsQuote[], required - `symbol` string, required: Código da série de opção. Ex.: `BGIH27C028550`. - `underlyingAsset` string, required: Código do ativo do futuro. Ex.: `BGI`. - `underlyingFuture` string, nullable, required: Contrato futuro de base, quando informado. - `optionType` 'call' | 'put', required: `call` (opção de compra) ou `put` (opção de venda). - `optionStyle` 'american' | 'european', nullable, required: `american` permite exercício até o vencimento. `european` permite exercício só no vencimento. - `segment` 'financial' | 'agribusiness', required: Segmento do contrato: `financial` ou `agribusiness`. - `strike` number, required: Preço de exercício da opção, na unidade de cotação do futuro. - `expirationDate` string, required: Data de vencimento, no formato YYYY-MM-DD. - `firstTradeDate` string, nullable, required: Data do primeiro pregão da série, no formato YYYY-MM-DD. - `lastTradeDate` string, nullable, required: Data do último pregão da série, no formato YYYY-MM-DD. - `contractMultiplier` number, nullable, required: Multiplicador do contrato, herdado do futuro. Ex.: 330 arrobas no boi gordo. - `allocationRoundLot` integer, nullable, required: Lote padrão de negociação. - `exerciseType` string, nullable, required: Tipo de exercício. - `automaticExercise` boolean, nullable, required: `true` quando a opção é exercida automaticamente no vencimento. - `premiumUpfront` boolean, nullable, required: `true` se o prêmio é pago à vista, `false` se é diferido. - `isin` string, nullable, required: Código ISIN da série de opção. - `cficCode` string, nullable, required: Código CFI. - `date` string, required: Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD. - `model` 'black-76' | 'cox-ross-rubinstein-futures' | 'unsupported', required: Modelo de cálculo. Séries americanas usam árvore binomial sobre o futuro (`cox-ross-rubinstein-futures`). Séries europeias usam `black-76`. `unsupported` quando o estilo da opção é desconhecido. - `priceSource` 'close' | 'referencePrice' | 'none', required: Preço usado para calcular a IV. `close` é o fechamento negociado. Sem negócio, o cálculo usa `referencePrice`, com `confidence` igual a `low`. - `underlyingPrice` number, nullable, required: Preço do futuro subjacente usado no cálculo. - `optionPrice` number, nullable, required: Preço da opção usado para calcular a volatilidade implícita. - `riskFreeRate` number, nullable, required: Taxa livre de risco anual, em decimal. Ex.: 0.105 para 10,5%. - `dividendYield` number, nullable, required: Sempre `0` em opções sobre futuros. - `timeToExpirationYears` number, nullable, required: Dias corridos até o vencimento divididos por 365, inclusive em anos bissextos. - `impliedVolatility` number, nullable, required: Volatilidade implícita anual, em decimal. O cálculo usa tempo em dias corridos dividido por 365. - `delta` number, nullable, required: Variação do prêmio para 1 unidade de variação no ativo subjacente. - `gamma` number, nullable, required: Variação do delta para 1 unidade de variação no ativo subjacente. - `theta` number, nullable, required: Variação do prêmio com a passagem do tempo, por ano. - `vega` number, nullable, required: Variação do prêmio para 1,00 de variação na volatilidade. Divida por 100 para 1 ponto percentual. - `rho` number, nullable, required: Variação do prêmio para 1,00 de variação na taxa de juro. Divida por 100 para 1 ponto percentual. - `confidence` 'high' | 'medium' | 'low' | 'none', required: Confiança do cálculo. `none` indica IV e gregas nulas, com o motivo em `nullReason`. `low` indica cálculo sobre `referencePrice`. - `nullReason` string, nullable, required: Motivo dos campos calculados nulos. Ex.: `no_trades`, `missing_underlying_price`, `iv_not_converged`. - `openInterest` number, nullable, required: Contratos em aberto na série, na última apuração até a data pedida. - `openInterestChange` number, nullable, required: Variação de contratos em aberto desde a apuração anterior. - `openInterestDate` string, nullable, required: Data da apuração usada, no formato YYYY-MM-DD. Pode ser anterior à data do pregão. - `requestedAt` string, date-time, required: Data e hora da requisição em ISO 8601. - `took` integer, required: Tempo de processamento, em milissegundos. ## Other responses - `400`: Requisição inválida. Confira os parâmetros. - `401`: Token ausente ou inválido. - `403`: O plano não inclui este recurso ou parâmetro. - `404`: Nenhum dado encontrado para o pedido. - `500`: Erro interno do servidor. ## Changes - **2026-08-29** `40fae0b2d5fb`: 3 info - added the required property `analytics/items/openInterest` to the response with the `200` status - added the required property `analytics/items/openInterestChange` to the response with the `200` status - added the required property `analytics/items/openInterestDate` to the response with the `200` status - **2026-06-02** `abb7cb3b8676`: 1 info - endpoint added [Operation history](https://skmtc.dev/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/changes/api/v2/futures/options/analytics/get.md) --- [API](https://skmtc.dev/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro.md) - [All operations](https://skmtc.dev/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/llms.txt) - [OpenAPI document](https://skmtc.dev/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/revisions/7c732d79148a?raw)